提升全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力 打造高質(zhì)量證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)

《證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理》正式出版

近日，資本市場(chǎng)學(xué)院組織編寫的《證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理》教材由中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版。本書著眼于證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的政策法規(guī)梳理，結(jié)合頭部證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理進(jìn)行了深度剖析，為證券公司構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，提升全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基石提供了重要參考。

作為我國(guó)資本市場(chǎng)的重要組成部分，證券行業(yè)在過(guò)去十年，尤其最近五年取得了長(zhǎng)足發(fā)展，行業(yè)總資產(chǎn)、盈利水平、對(duì)外開放程度、風(fēng)險(xiǎn)管理水平都得到顯著提升。但證券行業(yè)的本質(zhì)就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)，隨著新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)隨之積聚。為幫助證券公司及時(shí)、全面、精準(zhǔn)把握監(jiān)管政策，推動(dòng)證券公司接納并貫徹“全覆蓋、強(qiáng)穿透”的風(fēng)險(xiǎn)管理思維，更好地適應(yīng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代的各項(xiàng)監(jiān)管要求和市場(chǎng)訴求，資本市場(chǎng)學(xué)院從2020年開始，啟動(dòng)了證券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理系列培訓(xùn)工作。在項(xiàng)目舉辦過(guò)程中，學(xué)員為我們提供了寶貴的意見和建議，使我們深切地感受到有必要編寫一本教材，對(duì)證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行系統(tǒng)性梳理，對(duì)疑難問(wèn)題和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行重點(diǎn)解析。為此，學(xué)院于2022年組織國(guó)信證券、中信證券、招商證券、海通證券、廣發(fā)證券和中金公司的專業(yè)力量，經(jīng)過(guò)半年多精心研究，編寫形成《證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理》教材。

本書站在全面風(fēng)險(xiǎn)管理的視角，對(duì)證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架進(jìn)行了定義，針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等五大風(fēng)險(xiǎn)類型詳細(xì)描述了風(fēng)險(xiǎn)特征，介紹了風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、處置的方法，并結(jié)合業(yè)界實(shí)際發(fā)生過(guò)的案例對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了闡釋。教材緊扣證券公司業(yè)務(wù)和管理環(huán)節(jié)易出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，結(jié)合常用的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，從各家執(zhí)筆券商的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐出發(fā)，形成了有針對(duì)性、有事實(shí)依據(jù)的證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)體系指南。

2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議進(jìn)一步明確了金融發(fā)展的五大任務(wù)，其中之一就是要有效防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，壓實(shí)各方責(zé)任，防止形成區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。下一步，學(xué)院將結(jié)合證券行業(yè)的最新發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)繼續(xù)舉辦培訓(xùn)、研發(fā)教材和教學(xué)案例等工作，持續(xù)滿足證券行業(yè)從業(yè)人員對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的學(xué)習(xí)訴求，推動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理從理論走向?qū)嵺`，助力證券行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。